스톡 옵션 거래 계산기

옵션 이익 계산기.

옵션 이익 계산기는 스톡 옵션 전략의 수익과 손실을 볼 수있는 독특한 방법을 제공합니다.

시작하려면 옵션 거래 전략을 선택하십시오.

확산.

관습.

맞춤 전략. 최대 6 개의 다리로 계산을 작성하십시오.

FAQ / 도움말 섹션이 추가되었습니다. 모바일 웹 사이트가 개선되었습니다. 문제가 있으면보고하십시오. 페이스 북이나 트위터 또는 포럼이나 다른 곳의 짧은 링크를 통해 계산을 공유하십시오. 이제. DJX,.SPX,.RUT 등을 지원합니다. 인덱스에 대한 옵션을 찾는 데 도움이되는 다른 옵션 데이터 소스가 추가되었습니다. '계산'버튼 아래에있는 '추가 출력 옵션'링크를 클릭하여 표의 가격 범위를 선택하십시오.

스톡 옵션 계산기.

이 계산기는 옵션의 시장 가격에 근거한 옵션 내재 변동성을 모델링하고 미래의 주가 변동성에 대한 시장의 견해를 반영합니다. 이 모델은 유럽 스타일 옵션을 가정하므로 옵션을 조기에 사용할 수 없습니다. 옵션 내재 변동성 및 델타, 감마, 세타, 베가 및 ρ를 포함한 옵션 그리스를 결정합니다. 이들은 모든 변동성 거래 기법에 사용되는 핵심 가치입니다.

Cox-Ross-Rubenstein Greeks Calculator 모델은 옵션의 시장 가격에 기초한 변동성을 암시하며 미래 주가 변동성에 대한 시장의 견해를 반영합니다. 이 계산기는 아메리칸 스타일 옵션의 묵시적인 휘발성을 결정하여 옵션의 조기 운동을 가능하게합니다. 또한 유럽식 옵션과 함께 사용할 수 있습니다. 또한 delta, gamma, theta, vega 및 rho를 포함한 greeks 옵션을 반환합니다.

이 계산기는 유럽 및 미국식 옵션에 Cox-Ross-Rubenstien 모델을 사용하여 통화 및 Put 옵션 가격을 결정하고 Black & amp; Scholes 유럽 스타일 옵션 모델. 이 계산기를 사용하면 변동성 예측에 따라 옵션 가격이 공정하게 책정되는지 여부를 결정할 수 있습니다.

이 계산기는 주식이 지정된 시간 동안 상한 및 / 또는 하한가를 깨뜨릴 확률을 결정하는 데 사용할 수 있습니다. 대부분의 다른 옵션 확률 계산기는 옵션 만료시 확률 만 계산합니다. 옵션 포지션을 실시간으로 관리하려면 포지션을 유지하는 동안 언제든지 가격 상한 및 하한을 설정할 확률을 알아야합니다.

최대 5 개의 옵션 / 주식 포지션, 현재 가격, 변동성 목표 및 목표 PER 수익을 입력하십시오. 계산기는 이익 목표를 획득 할 확률 (몬테 카를로 모델링을 사용)을 결정하고 가격 대비 수익 도표를 그려줍니다. 또한 위치와 위아래 측면의 손익분기 점에서 옵션의 현재 암시 적 변동성을 계산합니다. 혹시 주문을하기 전에 변동성 거래를 할 때이 계산기를 사용해야합니다. 확률이 낮다고 말하면 잊어 버려야 할 거래입니다.

이 Covered Call Calculator는 수익률과 그 수익률 달성 가능성에 대한 정보를 제공합니다. 관리 섹션을 사용하면 위치가 닫혀 있거나 다른 옵션으로 롤인 된 경우 수익을 테스트 할 수 있습니다. 이 도구를 사용하면 위험을 최소화하면서 최고의 포지션을 입력하고 수익을 극대화 할 수 있습니다.

이 계산기는 현재 Put 및 Call 가격 간의 관계에 따라 묵시적 배당금을 결정합니다. 옵션의 가격이 적당하다면 다음 방정식이 적용됩니다.

옵션 코치 : 귀하의 이익 계산.

거래 옵션의 가장 중요하고 즐거운 부분 중 하나는 이익 계산입니다.

수익성있는 옵션 거래를 위해 기본 주식에서 필요한 움직임을 평가하려면 내재 가치의 개념을 이해하는 것이 중요합니다. 인 - 더 - 돈 옵션은 옵션의 파업 가격과 기본 자산의 현재 시장 가격의 차이 인 본질적인 가치를 지닙니다.

ZYX Corp. 이 88 달러에 거래하고 있다고 가정 해보십시오. 파업 가격이 80 달러 인 ZYX 통화를 14 달러에 구매하면 내재 가치는 8 달러 (88에서 80)가됩니다. 보험료의 나머지 6 달러 (14 - 8)는 시간 가치에 기인하며, 옵션이 만기에 가까워짐에 따라 감소합니다. 즉, 옵션이 만료 될수록 그 가치가 내재 가치에 더 많이 부과됩니다.

이 옵션에 대해 지불 된 총액은 1,400 달러 (계약에 의해 표시되는 100 배의 14 배)입니다. ZYX 옵션에 대해 지불 한 1,400 달러를 회수하기 위해 본질적인 가치는 만료시 적어도 14 달러가되어야합니다. 만료시 모든 옵션 값은 만료시 남은 시간 값이 없으므로 본질적인 값에서 비롯됩니다. 따라서, 옵션이 $ 14의 본질적인 가치를 갖기 위해서는 주식은 $ 94 (파격 가격과 옵션에 대해 지불 된 보험료)로 거래되어야합니다. 이 예에서 ZYX가 6 포인트 이상 앞당겨지면 통화 구매로 돈을 벌 수 있습니다.

자, XYZ Corp. 이 $ 90로 거래하고 있다고 가정 해보십시오. $ 10에 대해 가격이 95 인 XYZ 풋을 구입하면 그 본질적인 가치는 $ 5 (95에서 90을 뺀 것)입니다. 보험료의 나머지 5 포인트 (10 - 5)는 시간 가치에 기인하며, 옵션이 만기에 가까워짐에 따라 감소합니다. 다시 한 번 옵션이 만료 될수록 그 가치는 내재 가치에 기인합니다.

옵션에 대해 지불 된 총액은 1,000 달러 (계약에 의해 대표되는 100 배의 10 배)입니다. XYZ 옵션에 대해 지불 한 1,000 달러를 회수하기 위해 본질적인 가치는 만료시 최소 10 달러가되어야합니다. 따라서 옵션의 내재 가치가 $ 10이기 때문에 주식은 $ 85 (행사 가격에서 옵션에 대해 지불 한 프리미엄을 뺀 값)로 거래되어야합니다. 이 예에서 XYZ가 5 포인트 이상 떨어지면 Put 구매시 돈을 벌 수 있습니다.

혜택 전화를 살펴 보겠습니다.

해당 통화 기록은 주식 포지션과 매도 가능 통화의 결합을 포함하기 때문에 직선 통화 및 구매 통화와는 다릅니다. 실제로, 주식이 만료를 통해 통화 파업 아래에 남아있는 한 판매자가 프리미엄을 주머니에 넣기 때문에, 커버 된 통화에 돈을 벌기 위해 기본 자산을 전혀 이동할 필요가 없습니다.

Schaeffer 's Investment Research Inc. 는 실시간 옵션 거래 서비스뿐만 아니라 일일, 주간 및 월간 뉴스 레터를 제공합니다. 무료 뉴스 레터에 가입하려면 여기를 클릭하십시오. SchaeffersResearch 웹 사이트는 금융 뉴스, 교육 및 논평, 주식 스크리너, 필터 및 기타 여러 도구를 제공합니다. 설립자 Bernie Schaeffer는 획기적인 저서 The Option Advisor : Equity & amp; 색인 옵션.

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여기에 표현 된 견해와 견해는 저자의 견해와 의견이며 NASDAQ, Inc.

계산기.

Monte Carlo 시뮬레이션 프로그램을 사용하여이 주식 시장 가능성을 계산하십시오. McMillan의 확률 계산기 소프트웨어를 사용하여 더 많은 결과를 얻으십시오.

확률 계산기 소프트웨어.

주식 또는 옵션 포지션에서 돈을 벌 가능성을 시뮬레이션하십시오.

McMillan 's Probability Calculator는 저렴한 가격으로 사용하기 쉬운 소프트웨어로서 주식이 두 세트의 가격 (일정한 시간 동안의 상승 단가와 하락 단가)을 초과하여 움직일 확률을 예측하도록 설계되었습니다. 이 프로그램은 몬테 카를로 시뮬레이션 (Monte Carlo Simulation)이라는 기술을 사용하여 거래에서 돈을 벌 가능성을 평가하지만 주식, 스톡 옵션 또는 이들의 조합을 구매 또는 판매할지 여부를 결정하기 위해 거래자가 사용할 수도 있습니다.

McMillan의 확률 계산기가 다른 이유는 무엇입니까?

거래일 수가 많으면 주식 가격이 크게 달라질 수 있으며 원래 구매 가격 또는 그 근처에서 끝납니다. 거래가 끝날 때 주식이 특정 가치에 접근 할 수있는 이론적 인 가능성을 제공하는 많은 계산기가 있습니다. 그러나 실제 거래에서 투자자들은 전체 거래 기간 동안 주식 또는 스톡 옵션의 가격을 따르고 있습니다. 주식, 스톡 옵션 또는 조합이 거래 기간이 끝나기 전에 (예 : 일부 스톡 옵션의 만료 전) 수익이 발생하는 경우 상인은 그 시점에 그 이익의 일부 또는 전부를 거둬 들이기로 결정할 수도 있습니다 . 확률 계산기 (Probability Calculator)는 거래가 끝날 때뿐만 아니라 거래 기간 동안 가격이 초과 될 가능성을 제공합니다.

자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오 & raquo;

마진에 관계없이 거래 또는 투자는 높은 위험도를 지니 며 모든 사람에게 적합하지 않을 수 있습니다. 레버리지는 당신뿐만 아니라 당신을 도울 수 있습니다. 거래 또는 투자를 결정하기 전에 투자 목표, 경험 수준 및 위험을 용인하는 능력을 신중하게 고려해야합니다. 초기 투자액의 일부 또는 전부를 상실하거나 초기 투자액보다 많은 손실을 견딜 수있는 가능성이 있으므로 손실을 감당할 수없는 돈을 투자해서는 안됩니다. 거래 및 투자와 관련된 모든 위험을 인식하고 의심이들 경우 독립적 인 재무 고문에게 조언을 구해야합니다. 과거 실적이 반드시 미래 결과를 나타내는 것은 아닙니다.

&부; 2015 옵션 전략가 | McMillan Analysis Corporation.